这门课解决什么问题

很多做金融分析、行研或数据岗的朋友，平时看研报、跑数据时经常碰到“因子”这个词，但真到自己动手搭模型，往往卡在“知道指标名字却不知道怎么提取和验证”这一步。这门课针对的就是这个断层：它不空谈金融理论，而是把因子挖掘拆成可复现的工程步骤。你跟着走一遍，能搞懂怎么从市场数据里提取市盈率、动量这类常见因子，怎么对它们做标准化和有效性检验，以及怎么把单因子拼成初步的选股逻辑。如果你之前买过只讲 Python 语法不讲业务场景的课，这门正好补上“数据怎么用于投资决策”这块拼图。

适合什么基础，建议先看哪几块

资料默认你有一定的 Python 和 Pandas 基础，能自己跑通 Jupyter Notebook，但不需要你精通衍生品定价。如果你是纯文科转行、连列表推导式都写不利索，建议先补一周基础语法再来。有数据处理经验的人，可以直接从“金融市场中的常见因子”这一节切入，重点看市值、市净率、动量这几个因子的提取逻辑——它们代码量不大，但能帮你快速理解“因子到底是个什么形态”。看完这几个再去翻“因子分析”部分，重点跟一遍单因子测试的流程，搞懂 IC 值、分层回测这些概念在代码里是怎么落地的。第一节的行业概述可以当背景资料快进看，不用死记机构名词。

学完能做什么，资料怎么配合练习

踏实学完后，你能独立写一段脚本：从本地或公开数据源拉取 A 股行情和财务数据，算出几个基础因子的暴露度，跑一遍简单的分层回测，最后画出净值曲线和收益分布图。这离上实盘还有距离，但足够你应付量化研究助理或数据分析岗的笔试题，也能在简历里写上一个具体的因子验证项目。资料配合上，建议不要只看视频，每听完一个因子（比如动量），就暂停下来，自己换一个时间区间或换一批股票池重新跑一遍代码。视频里给的通常是规整好的数据，你自己找数据时会碰到停牌、缺失值、复权问题，把这些坑都踩过一遍，才算把知识内化成自己的技能。不要囤着所有视频想着周末一口气看完，量化这门手艺，不跑代码是学不会的。


本课程旨在帮助学员掌握量化投资中的因子挖掘与策略构建技能。

课程目录

*   01 因子挖掘基本介绍/

  *   01 1.1 量化行业概述.mp4 (433.67 MB), 01:49:38

  *   02 1.2.1 因子挖掘概述.mp4 (253.63 MB), 49:48

*   02 金融市场中的常见因子/

  *   01 2.1.1 大类因子介绍.mp4 (157.55 MB), 32:08

  *   02 2.2.1 市场因子.mp4 (113.32 MB), 20:29

  *   03 2.2.2 市值因子.mp4 (121.93 MB), 23:28

  *   04 2.2.3 市净率因子.mp4 (121.86 MB), 23:06

  *   05 2.2.4 市盈率因子.mp4 (128.94 MB), 25:04

  *   06 2.2.5 动量因子.mp4 (100.41 MB), 18:58

*   03 金融因子分析/

  *   01 3.1.1 AT-edu平台介绍.mp4 (221.68 MB), 42:23

  *   02 3.1.2 量化相关API介绍.mp4 (338.13 MB), 01:03:49

  *   03 3.1.3 因子数据获取和介绍.mp4 (111.53 MB), 23:58

  *   04 3.2.1 因子去极值处理.mp4 (204.30 MB), 50:35

  *   05 3.2.2 因子标准化处理.mp4 (182.04 MB), 46:35

  *   06 3.2.3 因子中性化处理.mp4 (202.16 MB), 49:13

  *   07 3.3.1 因子回归法检验.mp4 (417.24 MB), 01:25:02

  *   08 3.3.2 因子IC分析法检验.mp4 (211.33 MB), 45:58

  *   09 3.3.3 因子分层回测法检验.mp4 (202.37 MB), 50:27

  *   10 3.4.1 大类因子合成分析.mp4 (222.06 MB), 52:51

  *   11 3.4.2 因子正交化处理共线性.mp4 (117.62 MB), 31:32

*   04 量化交易策略实现和回测/

  *   01 4.1.1 量化策略框架介绍.mp4 (301.81 MB), 01:01:48

  *   02 4.1.2 成交龙头策略实现.mp4 (243.63 MB), 52:26

  *   03 4.1.3 双均线策略实现.mp4 (146.24 MB), 33:57

  *   04 4.2.1 策略构建思路详解.mp4 (108.33 MB), 28:08

  *   05 4.3.1 BollBrand策略实现.mp4 (113.49 MB), 25:58

  *   06 4.3.2 BBI策略实现.mp4 (130.22 MB), 30:40

*   05 因子策略构建/

  *   01 5.1.1 单因子策略构建1：市盈率因子(内部调取).mp4 (172.35 MB), 37:25

  *   02 5.1.2 单因子策略构建2：市值因子(外部导入).mp4 (184.45 MB), 32:08

  *   03 5.1.3 单因子策略构建3：CAPM模型.mp4 (182.48 MB), 39:34

  *   04 5.2.1 多因子模型介绍.mp4 (99.04 MB), 25:45

  *   05 5.2.2 基于FAMA三因子模型的多因子策略构建.mp4 (149.66 MB), 28:11

  *   06 5.2.3 基于金融市场中常见因子的多因子策略构建.mp4 (123.73 MB), 29:34

*   06 因子挖掘实践案例/

  *   01 6.1.1 因子策略实践案例：DQ因子策略.mp4 (119.33 MB), 24:10

  *   02 6.1.2 因子策略实践案例：研报复现.mp4 (225.14 MB), 45:01