人工精选财富管理 - 投资组合风险配置（合集）
解决什么工作场景：从单一投资到组合风险配置 这门资料聚焦财富管理中的投资组合风险配置，解决的核心场景是：面对客户或自身的资金托付，如何不再凭单一标的涨跌做决策，而是用体系化框架衡量收益与风险的平衡。它覆盖了金融市场与风险识别、权益类证券基础、股票估值，并延伸到绿色金融与新能源产业这一新兴配置方向。如
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解决什么工作场景：从单一投资到组合风险配置
这门资料聚焦财富管理中的投资组合风险配置，解决的核心场景是：面对客户或自身的资金托付，如何不再凭单一标的涨跌做决策，而是用体系化框架衡量收益与风险的平衡。它覆盖了金融市场与风险识别、权益类证券基础、股票估值，并延伸到绿色金融与新能源产业这一新兴配置方向。如果你目前的工作涉及理财顾问、私人银行、家族办公室助理，或正从传统业务岗向财富管理条线转岗，这套体系能帮你把零散的金融常识拼成一张配置地图，避免在客户面前只能讲单品推销、讲不出组合逻辑。
适合什么基础与建议先看哪几块
内容门槛设定在金融基础层面，适合已了解基本股票概念、但缺乏组合视角的从业者。建议先看金融市场简介与金融风险简介这两块，建立风险度量语境；再进入权益类证券基础与股票估值，把单一资产分析方法补齐。绿色金融与新能源产业概览可以放在中后段，作为理解政策驱动型资产配置的补充，而不是一上来就啃。如果你完全没有证券基础，直接看估值部分会觉得吃力，建议先补一点财务常识再回来。
学完能独立做什么与资料怎么配合练习
学完后，你应该能独立完成一份基础的投资组合配置建议书：说明客户的风险承受特征、给出股债比例与行业分布理由、对纳入的权益标的做估值说明，并能用绿色金融工具这条线索给客户解释为什么配置新能源相关资产。练习时，建议把视频内容当主线，先听理论框架；遇到股票分析与估值部分，同步用真实市场数据复算一遍示例估值，而不是只看结论。绿色金融工具那段，可以对照当前市场已有的绿色债券或主题基金，自己写一段配置适配性说明。这样配合下来，资料里的概念才不会停留在名词记忆，而是变成能交付的方案。
通过本课程的学习可以掌握财富管理中有关投资组合风险配置方向的相关体系，了解目前全球新兴的绿色金融趋势
课程目录
* 01 绿色金融理念/
* 01 绿色金融概念.mp4 (13.99 MB), 05:13
* 02 绿色金融的国际发展历程.mp4 (24.81 MB), 07:30
* 03 绿色金融的金融工具.mp4 (45.57 MB), 12:49
* 04 绿色金融与“双碳”目标实现.mp4 (50.09 MB), 16:31
* 02 新能源产业概览/
* 01 新能源产业介绍.mp4 (114.27 MB), 31:29
* 03 资产配置理论/
* 01 金融市场简介.mp4 (75.53 MB), 24:10
* 02 金融风险简介.mp4 (84.62 MB), 18:41
* 03 权益类证券基础知识.mp4 (110.29 MB), 32:02
* 04 股票分析与估值.mp4 (87.51 MB), 24:43
* 05 投资收益分析.mp4 (73.51 MB), 19:25
* 06 投资风险分析.mp4 (10.61 MB), 03:21
* 07 投资收益风险分析案例.mp4 (41.91 MB), 11:17
* 08 投资组合构建.mp4 (236.50 MB), 55:37
* 09 风险与收益的关系（CAPM模型）.mp4 (28.42 MB), 07:23
* 10 风险度量分析.mp4 (77.67 MB), 19:17
* 11 资本资产定价模型和套利定价模型.mp4 (83.74 MB), 19:34
* 12 多因子模型基本理论.mp4 (67.34 MB), 15:08
* 13 因子数据处理去极值.mp4 (70.25 MB), 16:26
* 14 因子数据处理标准化.mp4 (64.87 MB), 13:48
* 15 大类因子分析.mp4 (236.62 MB), 38:12
* 16 多因子风险模型.mp4 (180.33 MB), 33:07
* 17 多因子选股实战.mp4 (129.39 MB), 19:41
* 18 时间序列分析基础.mp4 (148.89 MB), 25:19
* 19 ARMA模型实战.mp4 (97.90 MB), 14:25
* 20 GARCH模型实战.mp4 (171.01 MB), 27:00
* 04 资产配置模型实战/
* 01 案例：基于上证50的均值方差模型实证分析.mp4 (235.65 MB), 38:02
* 02 传统均值方差模型的缺点.mp4 (259.55 MB), 01:01:56
* 03 Black-Litterman模型应用案例复现.mp4 (84.57 MB), 17:43
* 04 风险平价理论.mp4 (173.19 MB), 42:16
* 05 基于新能源行业股票的桥水风险平价模型实证分析.mp4 (99.82 MB), 17:51
* 05 投资组合风险度量实战/
* 01 波动率协方差计量实战.mp4 (102.48 MB), 16:06
* 02 VaR在险价值.mp4 (113.61 MB), 23:58
* 03 参数法计算VaR.mp4 (78.78 MB), 12:36
* 04 历史模拟法计算VaR.mp4 (52.83 MB), 07:53
* 05 蒙特卡洛法计算VaR.mp4 (82.37 MB), 13:05
* 06 极值理论计算VaR-分块样本极大值.mp4 (99.07 MB), 16:21
* 07 极值理论计算VaR-POT.mp4 (104.20 MB), 16:26
* 08 资产组合风险计量.mp4 (114.86 MB), 18:00
* 09 投资组合风险计量（对角模型、极值理论、时间序列分析）.mp4 (191.84 MB), 30:21
* 10 边际VaR.mp4 (112.11 MB), 17:55
* 11 增量VaR.mp4 (123.84 MB), 21:34
* 12 成分VaR.mp4 (103.79 MB), 18:17
* 13 风险回测分析及ES预期损失计量.mp4 (105.55 MB), 18:43
* 06 金融量化风控实战/
* 01 均值-VaR模型实战.mp4 (136.79 MB), 21:34
* 02 均值-ES模型实战.mp4 (55.57 MB), 12:35
* 03 桥水风险平价模型实战.mp4 (101.04 MB), 19:20
* 04 基于VaR的风险平价模型实战.mp4 (93.53 MB), 16:58
* 05 策略回测实战分析.mp4 (60.67 MB), 12:38
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