Puppy 量化体系实战与工程落地

本课程核心解决量化策略从理论构建到工程实装的断层问题，重点覆盖多因子选股全链路及期权定价实战。内容严格基于真实交易数据环境，涵盖数据清洗、规则策略回测、资产定价模型及深度学习因子生成，旨在让开发者掌握可复用的量化工程模块，而非仅停留在概念理解层面。

技术栈与项目结构解析

项目采用后端开发技术栈，底层依赖成熟的量化回测框架与数值计算库。工程结构上，代码按模块解耦：包含实时数据接口层、因子计算层、策略执行层及回测评估层。资料中的 GPEARN 模块展示了如何将遗传规划算法转化为可执行的因子代码，CNN 模型则用于挖掘结构性特征。这种分层设计让开发者能独立替换数据源或调整策略逻辑，实现高复用性。

自学路径与配套练习指南

建议初学者先研读"多因子体系及理念"与"数据实时调用"部分，建立对清洗后数据结构的认知。进阶者需重点攻克资产定价章节，理解 Black-Scholes 模型在期权定价中的工程实现，特别是 Greeks 参数的动态计算。实操中，应优先运行规则类策略回测代码，验证逻辑闭环；随后对照"因子测评体系"课件，对生成的因子进行 IC、IR 等指标测试。资料包中的多模型 Ensemble 代码与高频因子构建脚本，适合用于复现多策略融合与微秒级数据处理流程，练手效果显著。

学习门槛与独立产出目标

本课程适合具备 Python 基础、了解数据库操作及熟悉至少一门后端框架的开发者。无需前置量化理论深度，但需理解基本的统计概念如均值、方差、协方差。学完本资料后，开发者应能独立完成从原始数据接入、因子计算、策略回测到多模型融合的完整流程，并具备基于 GPEARN 遗传规划框架自主生成新因子的能力。资料中的回测模块与因子测评体系代码，可直接作为工程化落地的起点，替换为自己的数据源与策略逻辑，产出可上线的量化策略原型。

课程目录

630多因子量化课程（课件)
1.zip 110.19M
231223课程代码及数据(1).rar 1.61M
第5期课程目录.pptx 105.76kb
资产定价部分.pptx 8.12M
14课：模型使用以及因子筛选.mp4 670.16M
15-16课内容：模型前因子处理详解及多模型ensemble.mp4 782.00M
17课使用深度学习模型CNN生成结构性因子_0.mp4 871.93M
18课高频因子的构建和实战明细.mp4 454.55M
00第0课：量化多因子体系及其理念介绍_231220.mp4 558.31M
01第1课：数据实时调用和处理20231223.mp4 794.81M
02第2课规则类策略的构建和回测-2023127.mp4 2.30G
03第3课-资产定价部分(上)-20231230.mp4 1.82G
04第4课资产定价（2）体系和数据处理的五个步骤20240103.mp4 1.64G
05第5课：期权定价和五个希腊字母的运用240106.mp4 2.25G
06第6课_期权IV反向求解call-putspread和straddle的long和short240110_enc.mp4 1.57G
07第7课_期权高级组合以及组合Greeks求解的实战庆用.mp4 717.20M
08第8课_因子测评体系_第一节-框架简价.mp4 1.29G
09第9课_因子测评体系_第二节-backtest模块详解2401120.mp4 1.76G
10第10课_室观数据的处理240124.mp4 385.16M
11第11课_行业数据的处理240127.mp4 1.51G
12第12课_GPLEARN在实战中的使用框架240131.mp4 531.73M
13第13课_GPLEARN各个板块详解20240203.mp4 535.57M
Puppy量化/
510050_d.xlsx 187.97kb