通过课程的学习，能够了解投资组合风险的度量方法，并掌握对投资组合的风险进行控制的方法及其代码实战

*   01 投资组合风险度量实战/

  *   01 波动率协方差计量实战.mp4 (102.48 MB), 16:06

  *   02 VaR在险价值.mp4 (113.61 MB), 23:58

  *   03 参数法计算VaR.mp4 (78.78 MB), 12:36

  *   04 历史模拟法计算VaR.mp4 (52.83 MB), 07:53

  *   05 蒙特卡洛法计算VaR.mp4 (82.37 MB), 13:05

  *   06 极值理论计算VaR-分块样本极大值.mp4 (99.07 MB), 16:21

  *   07 极值理论计算VaR-POT.mp4 (104.20 MB), 16:26

  *   08 资产组合风险计量.mp4 (114.86 MB), 18:00

  *   09 投资组合风险计量（对角模型、极值理论、时间序列分析）.mp4 (191.84 MB), 30:21

  *   10 边际VaR.mp4 (112.11 MB), 17:55

  *   11 增量VaR.mp4 (123.84 MB), 21:34

  *   12 成分VaR.mp4 (103.79 MB), 18:17

  *   13 风险回测分析及ES预期损失计量.mp4 (105.55 MB), 18:43

*   02 金融量化风控实战/

  *   01 均值-VaR模型实战.mp4 (136.79 MB), 21:34

  *   02 均值-ES模型实战.mp4 (55.57 MB), 12:35

  *   03 桥水风险平价模型实战.mp4 (101.04 MB), 19:20

  *   04 基于VaR的风险平价模型实战.mp4 (93.53 MB), 16:58

  *   05 策略回测实战分析.mp4 (60.67 MB), 12:38